今回やること

今回は strategy.orderというコードを使う。

前回はstrategy.entryを使ったが、どう違うのだろうか。

前回の記事：【Pine】strategy.entry関数【Trading View】

実は前回より簡単

前回やったentryの知識があればorderはサクっと理解できるはずだ。

実験コード準備

まず実験がわかりやすいように準備を行う。

足の上にバーの番号を表示

こちらは前回の記事に同じなので詳細は省略するが、単にわかりやすいように足に番号を付けただけだ。

//@version=4
strategy("マイストラテジー", overlay=true)

bar_no = 0
if(bar_index > 21620)
    bar_no := bar_index - 21620
    l = label.new(bar_index,na,text=tostring(bar_no),color=color.blue, textcolor=color.white,style=label.style_labeldown,yloc=yloc.abovebar)

上についた番号を使って解説していく。

1番でロング(strategy.order)

1と書かれたラベルのバーでロングでstrategy.orderする。

こちらも前回のコードをorderに変えただけ。コメントも少し変えている。

//@version=4
strategy("マイストラテジー", overlay=true)

bar_no = 0
if(bar_index > 21620)
    bar_no := bar_index - 21620
    l = label.new(bar_index,na,text=tostring(bar_no),color=color.blue, textcolor=color.white,style=label.style_labeldown,yloc=yloc.abovebar)

//ロング1回
if (bar_no == 1)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)

このようになる。

１でオーダーしたのになぜ2のバーで実際にロングが入っているかは前回の記事でも書いたが

１のCLOSEが確定した直後に注文が入るので実際には２のオープンでロングされるからである。

ちなみにorderではなく前回のentryでは次のようになっていた。

orderでは色が紫になっているようだ。

実験１：3連続ロング(strategy.order)

前回と同様に3連続でロングをorderしてみる。

1, 2, 3と続けてロングするということ。どうなるだろうか。

//バーを表示するコードは省略

//3連続でロングをorder
if (bar_no == 1)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)
if (bar_no == 2)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)
if (bar_no == 3)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)

結果は

3回ともロングが成功している。つまり...

ピラミッディングしている

ということが分かる。

entryでは(デフォルトで)ピラミッディングはできないのでこの差がorderなのである。

実験２：その後３連続でショート(strategy.order)

では、この後orderで3連続ショートするとどうなるか。

//ロング３回
if (bar_no == 1)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)
if (bar_no == 2)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)
if (bar_no == 3)
    strategy.order("ロング(Order)", strategy.long)
    
//ショート３回
if (bar_no == 4)
    strategy.order("ショート(Order)", strategy.short)
if (bar_no == 5)
    strategy.order("ショート(Order)", strategy.short)
if (bar_no == 6)
    strategy.order("ショート(Order)", strategy.short)

もうおわかりかと思うが

３回ショートした。

entryとの違い：ドテンしない

3回ロングを積んで3回ショートした。

結果どうなったかというとトータルポジションが０になった。

entryでは逆のポジションを取る時に倍の値を積んでドテンするという違いがある。

一応確認

strategy.position_sizeというビルトイン変数を使うと

**「今所持しているポジションの総数」**が取得できる。

つまりラベルの数字をこれにかえればポジション数が分かるはずだ。

labelのコードのオプションをtext=tostring(strategy.position_size)にする。

本当にポジションがピラミッディングで３まで上がって、最後０になったか確認しよう。

ポジションが３まで登った後ショートも３回入り正しくポジションが０になっていることが確認できた。

そしてこれは先日の記事のように「設定項目のピラミッディング」の影響を受けないので設定を変更しても無意味である。

ユーザーが記述したorder分だけピラミッディングするので正しいポジション管理が必要になってくる。

これを忘れないように。

まとめ

strategy.orderは...

• 連続で同じ方向にエントリーする。つまりピラミッディングされる。
• 設定の「ピラミッディング」の項目は無視されるのでプログラム側でポジション管理が必要。
• 現在のポジションと逆側のエントリーがあったときはドテンせず設定された数量だけorderされる。

さいごに

entryの挙動を勉強してしまえばstrategy.orderは簡単だ

ただ、詳しいオプションを一つも解説していないのでまだ覚えることはたくさんある。

もう少しこのシリーズは続く予定。